Como calcular o risco de negociação forex & # 8211; Estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex.
Compartilhe este artigo forex:
Há muitas histórias de comerciantes que ganharam grandes lucros em contas menores. E, principalmente, novos comerciantes são atraídos por essas histórias. Aqui, você terá uma visão da mente de um comerciante de sucesso e obterá o método certo para gerenciar seu dinheiro.
Você pode pensar que isso é apenas uma coincidência ou uma série de sorte. Se você está procurando lucros imediatos da noite para a noite, por se envolver em uma grande quantidade de negócios, então você está simplesmente envolvendo uma grande quantidade de riscos. Se você seguir esta estratégia, não demoraria muito para acumular enormes perdas de um grande número de negócios e se encontrar financeiramente, assim como emocionalmente perturbado. Exige métodos específicos, além de julgamento correto na negociação, a fim de executar o gerenciamento de dinheiro na negociação Forex.
Pode haver efeitos drásticos no resultado quando a conta está sobre-exposta ou subexposta. Portanto, o primeiro passo que você deve tomar é sair com trades que são de tamanho apropriado. Também deve saber-se que este não será um procedimento único, mas será um processo contínuo, pois fatores variáveis como perda de parada, tamanho de conta e valor de pip continuam a alterar.
Antes de considerar a fórmula para o cálculo do tamanho apropriado do comércio, é importante considerar o risco, pois é muito importante. Qual é o risco ideal por comércio? Isso depende do comerciante, e um comerciante bem sucedido iria para 2% a 3%. De acordo com a minha opinião, sugiro manter o benchmark superior para se arriscar a estar em 3% para cada par de categoria. Mais informações sobre Categoria comercial podem ser lidas na Gestão de Riscos.
Quando o% de Risco foi determinado, o próximo passo é calcular a quantidade de Risco multiplicando a porcentagem com o tamanho da conta. Por exemplo, se o seu risco% for 3% e sua conta é de tamanho $ 10.000, seu valor global de risco será $ 300.
O próximo passo é corrigir a perda de parada. Você pode estar usando qualquer sistema de negociação, mas agora você também teria começado a perceber o seu Stop Loss. Por exemplo, considere seu Stop Loss como 100 pips. E, então, é importante encontrar o valor Pip do par comercial. Isso pode ser encontrado olhando a plataforma de negociação de seu corretor. Na plataforma de negociação MBT, o Pip Value é representado como Mini Lot abaixo da janela de Posição ou Watchlist, enquanto na plataforma FXCM é representado como Pip Cost abaixo da janela que mostra Taxas de Negociação Simples apresentadas no Lote Padrão.
Exemplo de tabela de gerenciamento de dinheiro Forex para micro conta:
O valor de Pip no MBT no exemplo acima mencionado vem a 1 dando tamanho de comércio de mini lotes. Mas, no FXCM, o valor de Pip viria a estar em Standard Lots. Também deve saber-se que o tamanho de comércio resultante também pode resultar em fração e nem sempre é um número inteiro. Nesse caso, limite-se a um número inteiro e não suba. Por exemplo, se o 2.35 Mini Lots for o tamanho comercial resultante, então você deve pegar apenas 2 Mini Lotes. No entanto, quando um corretor lhe permite trocar as frações, não há necessidade de considerar esse problema.
Veja este exemplo:
Você tem contas de US $ 20 000 e você tem 19 negócios ruins. Ver foto :
Introdução ao Forex Risk Management.
Fundamentos de Gerenciamento de Riscos de Forex.
O gerenciamento de risco Forex pode fazer a diferença entre sua sobrevivência ou morte súbita com a negociação forex. Você pode ter o melhor sistema de comércio no mundo e ainda falhar sem gerenciamento de risco adequado. O gerenciamento de riscos é uma combinação de idéias múltiplas para controlar seu risco de negociação. Pode limitar o tamanho do seu lote comercial, cobertura, negociação apenas durante determinadas horas ou dias, ou saber quando tomar perdas.
Por que o gerenciamento de riscos Forex é importante?
O gerenciamento de riscos é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como comerciante de forex. É um conceito fácil de entender para os comerciantes, mas é mais difícil de se candidatar. Os corretores da indústria gostam de falar sobre os benefícios do uso de alavancagem e manter o foco fora das desvantagens. Isso faz com que os comerciantes cheguem à plataforma de negociação com a mentalidade de que eles deveriam assumir um grande risco e apontar para os grandes dólares. Parece tudo muito fácil para aqueles que o fizeram com uma conta de demonstração, mas uma vez que dinheiro e emoções reais chegam, as coisas mudam. É onde o gerenciamento de riscos é importante.
Controle de Perdas.
Uma forma de gerenciamento de riscos é controlar suas perdas. Saiba quando reduzir suas perdas em um comércio. Você pode usar uma parada difícil ou uma parada mental. Uma parada difícil é quando você define sua parada de perda em um determinado nível enquanto inicia seu comércio. Uma parada mental é quando você define um limite para a quantidade de pressão ou redução que você terá para o comércio.
Determinar onde definir a sua perda de parada é uma ciência para si mesmo, mas o principal é que tem que ser de uma forma que limite razoavelmente seu risco em um comércio e faça sentido para você. Uma vez que sua perda de parada está definida na sua cabeça, ou em sua plataforma de negociação, fique com ela. É fácil cair na armadilha de mover sua perda de parada cada vez mais longe.
Se você fizer isso, você não está cortando suas perdas efetivamente, e isso irá acabar com você no final.
Usando tamanhos de lotes corretos.
A publicidade do corretor teria que pensar que é possível abrir uma conta com US $ 300 e usar uma alavanca de 200: 1 para abrir pequenas negociações de 10 000 dólares e dobrar seu dinheiro em um comércio. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não existe uma fórmula mágica que seja exata quando se trata de descobrir o tamanho do seu lote, mas no início, menor é melhor. Cada comerciante terá seu próprio nível de tolerância para o risco. A melhor regra geral é ser tão conservador quanto possível. Nem todos têm $ 5.000 para abrir uma conta, mas é importante entender o risco de usar lotes maiores com um saldo de conta menor. Manter um tamanho de lote menor permitirá que você fique flexível e gerencie seus negócios com lógica ao invés de emoções.
Acompanhando exposição geral.
Ao usar o tamanho do lote reduzido é uma coisa boa, não o ajudará muito se você abrir muitos lotes. Também é importante compreender correlações entre pares de moedas. Por exemplo, se você for curto em EUR / USD e longo em USD / CHF, você está exposto duas vezes ao USD e na mesma direção. Ele equivale a ser longo 2 lotes de USD.
Se o USD cair, você tem uma dose dupla de dor. Manter sua exposição geral limitada reduzirá seu risco e mantê-lo-á no jogo a longo prazo.
The Bottom Line.
A gestão de riscos consiste em manter seu risco sob controle. Quanto mais controle seu risco, mais flexível você pode ser quando precisa estar. O comércio de Forex é uma oportunidade. Os comerciantes precisam ser capazes de agir quando essas oportunidades surgem. Ao limitar seu risco, você garante que você poderá continuar a negociar quando as coisas não forem como planejado e você sempre estará pronto. Usar o gerenciamento de risco adequado pode ser a diferença entre se tornar um profissional forex, ou ser uma rápida jogada no gráfico.
Excel Spreadsheets.
Abaixo estão os arquivos de planilha que devem ser compatíveis com Excel 97 e versões superiores.
O cenário pára a maneira bayesiana, em junho de 2018.
Folha de cálculo usada para demonstrar como os níveis de parada funcionam e quanto o risco de várias regras de decisão o deixa levar como referenciado na história de junho de 2018 por Burton Rothberg.
A zona de conforto de colocar e chamar, maio de 2009.
Essas planilhas incluem os modelos de preços LLP referenciados na história de Techniques de negociação de maio de 2009 por Paul Cretien.
Construindo um estrangulamento melhor, março de 2009.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de Techniques de Negociação de março de 2009 por Paul Cretien. Eles também devem ser usados no lugar das planilhas de trabalho anteriormente associadas às histórias da Cretian's Trading Techniques.
Calibração de estratégias de lucros e perdas, fevereiro de 2009.
Esta planilha inclui os modelos referenciados na história das técnicas de negociação de 2009 de Michael Gutmann.
Comparando modelos de preços de opções.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de Techniques de negociação de junho de 2008 por Paul Cretien. Eles também devem ser usados no lugar de folhas de trabalho anteriormente associadas à história de Cretis em setembro de 2006 Trading Techniques.
Comparando modelos de preços de opções.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de técnicas de negociação de setembro de 2006 por Paul Cretien.
Padrões de desempenho padrão.
Essas planilhas incluem mais das estatísticas de desempenho citadas neste artigo sobre o comércio sistemático baseado em padrões. Artigo de referência: "Padrões de negociação na areia", novembro de 2004.
Resumo de desempenho I.
Primeira planilha que mostra o resumo de desempenho completo discutido no artigo. Artigo de referência: "Reversões de lucros em ações e títulos", fevereiro de 2004.
Resumo do desempenho II.
Segunda planilha que mostra o resumo de desempenho completo discutido no artigo. Artigo de referência: "Reversões de lucros em ações e títulos", fevereiro de 2004.
Planilha de preços de opções.
Esta planilha incluiu folhas de cálculo para cada uma das opções nuas e a chamada coberta. Artigo de referência: "Abrangendo as opções", março de 2003.
Planilha de preços de opções.
Esta planilha usa o modelo Black-Scholes para fornecer preços teóricos para opções de colocação e chamada. Artigo de referência: "Novas opções no aumento do seu patrimônio", outubro de 2002.
Tabela de correspondência.
Toda a matriz de correlação que retrata as relações de retorno entre as ações de mesmo e do setor cruzado. Artigo de referência: "Dois podem ser melhores do que um", setembro de 2002.
Calculadora de vantagens matemáticas.
Folha de cálculo para calcular os resultados esperados, vantagem matemática e retorno anual para troca de opções, tendo em vista os pressupostos de entrada. Artigo de referência: "Determinando os resultados esperados de uma troca de opções", agosto de 2002.
Calculadora do estado do mercado.
Folha de cálculo para determinar o "estado" do mercado, conforme definido em "Ouvir os mercados, nota por nota", julho de 2002.
Calculadora de raias.
Folha de cálculo para análise de preços "streaks", como explicado em "Streaking prices" pode ser revelador, abril de 2002.
Calculadora Fibonacci.
Uma ferramenta para aplicar a análise Fibonacci tanto para futuros quanto para ações. Artigo de referência: "Trading with Fibonacci retracements", fevereiro de 2002.
Ferramenta de retração.
Esta planilha executa automaticamente os cálculos de retracement descritos em "The Elliott-Fibonacci connection", outubro de 2001.
Aplicação de gerenciamento de dinheiro.
Esta planilha implementa a técnica de gerenciamento de dinheiro discutida em "3x1 = Mais do que você pensa", dezembro de 1999.
Tabela de classificação de software.
Uma planilha que permite aos usuários criar classificações personalizadas do software de negociação revisado em "Day-trading software shootout", Special Issue 1999.
Calculadora de força de mercado.
Folha de cálculo mostrando técnicas para jogar tanto a longo prazo quanto a curto prazo. Artigo de referência: "Skimming the trend", fevereiro de 1999.
Ferramenta de medidas repetidas.
Folha de cálculo aplicando análises de medidas repetidas detalhadas em "Fora da amostra, fora de contato", janeiro de 1999.
Dados corrigidos de proporções, gráficos.
Essas planilhas incluem os gráficos e os dados usados para este artigo na avaliação de sistemas que utilizam dados ajustados em razão. Artigo de referência: "A verdade seja dita", janeiro de 1999.
Exemplo de Datamining.
Esta planilha inclui os gráficos e os dados utilizados para "Trabalhar em uma mina de carvão", janeiro de 1999, bem como dados adicionais fora da amostra não mostrados no artigo.
Calculadoras de tamanho de negociação.
Cálculos para o escore z, correlação e métodos f óptimos de gerenciamento de dinheiro, conforme descrito em "Pontuação alta e baixa", abril de 1998.
Folha de cálculo da banda Bollinger.
Folha de cálculo que calcula bandas de Bollinger. Artigo de referência: "As bandas de Bollinger são mais do que os olhos", novembro de 1997.
Monitorador MACD crossover.
Folha de cálculo que calcula o preço para o futuro que faria com que o MACD cruzasse amanhã. Artigo de referência: "Sinal do crossover", outubro de 1997.
Monitorador de crossover EMA.
Folha de cálculo que calcula o preço para o futuro que causaria uma média móvel exponencial de nove períodos e uma EMA de 18 períodos para atravessar amanhã. Artigo de referência: "Operador suave", setembro de 1997.
Calculadora RSI.
Folha de cálculo que calcula o oscilador de força relativa. Artigo de referência: "Construindo uma melhor armadilha de velocidade", maio de 1997.
Calculadora estocástica.
Folha de cálculo que calcula o oscilador estocástico. Artigo de referência: "Construindo uma melhor armadilha de velocidade", maio de 1997.
Calculadora Williams% R.
Folha de cálculo que calcula o oscilador Williams% R. Artigo de referência: "Construindo uma melhor armadilha de velocidade", maio de 1997.
Calculadora Momentum.
Folha de cálculo que calcula o oscilador de momentum. Artigo de referência: "Uma arma de radar com preço", abril de 1997.
Calculadora de taxa de troca.
Folha de cálculo que calcula o oscilador da taxa de troca. Artigo de referência: "Uma arma de radar com preço", abril de 1997.
Calculadora MACD.
Folha de cálculo que calcula o oscilador de convergência-divergência da média móvel. Artigo de referência: "Uma arma de radar com preço", abril de 1997.
The Ultimate Math Guide For Traders.
The Ultimate Math Guide For Traders.
No mundo de hoje, as matemáticas e as estatísticas não são muito populares e a maioria das pessoas nem entende conceitos matemáticos e estatísticos básicos. Considerando que, na maioria das profissões, você ainda pode encontrar uma maneira de contornar sua falta de conhecimento, se você não entender ou entender as matemáticas e as estatísticas na negociação, é muito difícil negociar de forma lucrativa.
No seguinte guia de matemática para comerciantes, forneceremos um curso intensivo dos conceitos matemáticos mais importantes e explicaremos como eles afetam sua negociação. Para dar uma pequena visão geral, este artigo inclui os seguintes conceitos:
Os instrumentos financeiros se movem em Pips e uma apreciação de 1 pip significa que o instrumento está aumentando 0.0001 & # 8216; unidades & # 8217; ou pontos (os pares de ienes são uma exceção - 1 pip é igual a 0,01 pontos).
A taxa de câmbio EUR / USD é atualmente 1.2520 e, se o EUR / USD sobe para 1.2530, é igual a uma apreciação de 10 pips. Alguns corretores citam seus pips nas chamadas pipetas, onde 1 pip é igual a 10 pipetas.
O valor de um pip é diferente para diferentes pares de moedas, mas você pode calcular isso com muita facilidade:
Valor de uma Pip = (0.0001 / Taxa de câmbio atual) * Tamanho comercial.
Se você quiser negociar o EUR / USD com a taxa de câmbio atual de 1.2520 e o tamanho do contrato de 1 Lote padrão ($ 100.000), você pode calcular o valor do pip da seguinte maneira:
Valor de um pip = (0.0001 / 1.2520) * $ 100.000 = 7.99 EUR.
Se você multiplicar pela taxa de câmbio EUR / USD atual, você recebe o valor em USD: 7.99 EUR * 1.2520 = $ 10.
Dica: sempre que o USD for a segunda moeda (cotação), o valor do pip é $ 10.
Valor de Pip *
* se a sua moeda base for USD.
Especialmente no forex, a alavancagem desempenha um papel importante. O tamanho do contrato no forex é Lotes e 1 Lote é igual a 100.000 unidades, mas como a maioria dos comerciantes de forex não tem uma conta comercial que lhes permita comprar ou vender US $ 100.000 ao entrar em um comércio, a alavancagem é o melhor amigo de um comerciante - ou inimigo em na maioria dos casos.
Alavancar em poucas palavras significa que seu corretor lhe empresta dinheiro para que você possa inserir uma posição que seja realmente grande demais para sua conta de negociação. Mas sem alavancagem, a maioria dos comerciantes nem mesmo se importaria em negociar porque suas oportunidades de lucro seriam próximas de zero.
Se você quiser negociar com o tamanho de um Lote padrão, você precisará comprar $ 100.000 para entrar na posição. Mas se você escolheu uma alavanca de 100: 1, você pode inserir uma posição de Lote padrão com uma conta de apenas US $ 1.000:
Tamanho da conta obrigatória = tamanho comercial em $ / alavancagem.
$ 100.000 / 100 = $ 1.000.
A alavancagem e o risco de destruir uma conta de negociação vão de mãos dadas e, depois de a Oanda analisar o desempenho das contas de negociação de seus clientes, eles encontraram a seguinte relação: os comerciantes que usam alavancagem de 50: 1 têm uma chance 15 vezes maior de explodindo suas contas do que os comerciantes que usam apenas uma alavanca de 10: 1.
A margem é muito semelhante em comparação com alavancagem e é principalmente apenas uma outra maneira de olhar o mesmo. Se seu corretor exige que você tenha uma margem de 2%, isso significa que eles estão oferecendo-lhe um índice de alavancagem de 50: 1.
Alavancar = 1 / Margem.
Isso significa que sua conta de negociação deve ser pelo menos 2% do valor do comércio que você está prestes a tomar. A margem, portanto, funciona como um depósito que o comerciante oferece para fornecer ao corretor ao entrar em um comércio.
Com margem de $ 1.000 (uma conta comercial de $ 1.000), você pode negociar até US $ 100.000 com uma alavancagem de 100: 1 (1% de exigência de margem).
Quando um mercado perdedor cai abaixo da margem de manutenção, você recebe uma chamada de margem e suas posições estão sendo liquidadas pelo seu corretor ou você é obrigado a depositar fundos adicionais para permanecer no comércio.
Margem.
Tamanho da posição nocional (1 Lote)
Margem necessária (conta comercial)
Dimensionamento das posições.
O dimensionamento da posição é direto com 4 etapas fáceis e você só precisa das seguintes figuras para determinar o tamanho da sua posição corretamente:
O tamanho da sua conta [$ 50.000] O% que deseja arriscar por troca [1,8%] O preço das ações [$ 45] Preço Stop Loss [$ 40]
Passo 1 e # 8211; Seu $ - Amount Of Risk.
Risco = [(Tamanho da sua conta) * (% - Risco por comércio)]
Você está disposto a arriscar $ 900 neste comércio único.
Passo 2 & # 8211; Parar a perda de.
Stop Loss em% = 1 & # 8211; (Preço de parada / preço atual)
Passo 3 e # 8211; Tamanho da posição.
Tamanho da posição = Seu $ - Risk /% - Stop Loss.
Passo 4 & # 8211; Número de ações para comprar.
Número de ações = Tamanho da posição / Preço atual da ação.
Você precisa comprar 180 ações pelo preço atual de US $ 45 para entrar no comércio com o tamanho correto da posição.
Chris Perruna oferece uma planilha de excel que permite que você faça os cálculos e se você for comerciante de forex, você pode usar a calculadora de tamanho de posição da Tradeciety. O cálculo acima de 4 passos apenas serve como uma explicação para que você saiba o que está fazendo em vez de martelar cegamente em alguns números.
Expectativa do seu sistema.
A expectativa de seu sistema de negociação é o valor de USD que cada comércio individual que você tira vale e irá render-lo no longo prazo. Você precisa das seguintes figuras para calcular a expectativa de seu sistema e é a primeira e mais fácil maneira de ver se seu sistema é lucrativo ou não.
Expectativa = Winrate * (Tamanho da Conta *% - Risco * Risco: Recompensa) & # 8211; Taxa de perda * (Tamanho da conta *% - Risk)
Expectativa = 60% * ($ 50.000 * 1% * 2) & # 8211; 40% * ($ 50.000 * 1%) = $ 400.
Em geral, a fórmula de expectativa consiste em 2 partes: o retorno esperado de um comércio vencedor e a perda média de um comércio perdedor:
Lucro esperado de um comércio vencedor = Winrate * (Tamanho da conta *% - Risco * Risco: recompensa)
60% * ($ 50.000 * 1% * 2) = $ 600.
Perda esperada de perda de comércio = Taxa de perda * (Tamanho da conta *% - Risk)
40% * ($ 50.000 * 1%) = $ 200.
Probabilidade de perder e ganhar estrias.
Os comerciantes subestimam a probabilidade de perder e ganhar riscas e, em geral, não têm conhecimento de como calcular probabilidades de perder e vencer as estrias. No seguinte, mostraremos como você pode calcular a probabilidade de estrias com algumas fórmulas simples. Você só precisa das estatísticas do seu winrate [60%] e da taxa de perda [40%].
Probabilidade de ganhar estrias.
2 vencedores em uma linha = Winrate * Winrate.
60% * 60% = 0,6 * 0,6 = 0,36 = 36%
3 vencedores em uma linha = Winrate * Winrate * Winrate.
60% * 60% * 60% = 21,6%
4 vencedores em uma linha = Winrate * Winrate * Winrate * Winrate.
60% * 60% * 60% * 60% = 13%
Se você gostaria de calcular as probabilidades de ter uma certa série perdida ou vencedora dentro de uma série de negócios, você pode usar a calculadora de raia de sportsbookreview. O gráfico abaixo mostra as probabilidades de ganhar (ou perder) listras com certos comprimentos para triagens diferentes.
Perda de conta e taxa de recuperação.
Agora que sabemos como calcular a probabilidade de ganhar e perder estrias e percebemos que é muito mais provável ter 10 trocas perdidas consecutivas seguidas do que você pensou, podemos avaliar o efeito de perder estrias em sua conta.
Se você calcular o seu tamanho de posição novo após cada troca, o que é altamente recomendado, arriscando 2% por comércio, 2 negociações perdidas consecutivas não serão de 4%, mas apenas de uma perda de 3,96% & # 8211; com cada troca perdida, o risco de 2% por comércio torna-se um $ - mount menor.
Tamanho da conta.
$ - Valor de 2% de Risco.
% - Locação da conta inicial.
A% - mount de negociações consecutivas perdidas e vencedoras pode ser calculada da seguinte forma:
O% de Lançamento de 2 Negociações Consecutivas Perdendo, Arriscando 2%:
The% - Loss Of 3 Comerciantes Perdidos Consecutivos, Risco 2%:
Quão grandes perdas podem ocorrer se você arriscar 1%, 2%, 4%, 5% ou 7% por comércio único que você pode ver na tabela a seguir.
% - Risco por troca única.
Negociações perdidas consecutivas.
O problema com grandes perdas não é apenas que eles lhe custaram muito dinheiro, mas o tempo necessário para se recuperar de tais perdas. Se você tiver uma conta de $ 10.000 e perder 50% ($ 5.000) da sua conta, você precisa recuperar 100% ($ 5.000) para retornar ao seu original $ 10.000 a maioria dos comerciantes não faz essa conexão e, portanto, subestima significativamente o significado das perdas. O gráfico a seguir mostra o relacionamento com mais detalhes. Se você perder 70% de sua conta de negociação, você precisa recuperar 233% para voltar para onde você começou.
Se você conectar as três coisas que descobrimos até agora:
é muito provável (e isso acontecerá com todos os comerciantes) ter 6, 7 ou mesmo 10 negociações perdidas consecutivas, se você arriscar um alto percentual - mount por comércio único, suas perdas podem ser significativas perdas significativas demoram muito para se recuperar de .
fica claro por que uma abordagem de gerenciamento de risco e dinheiro deve ser a prioridade número 1 para cada comerciante.
Verificação de rentabilidade.
Você sabia que sua distância de perda de stop e sua distância de lucro, junto com sua winrate anterior, podem dizer se você deve negociar ou se o comércio específico não seria lucrativo a longo prazo? Veja como você pode combinar winrate [60%], parar a distância de perda [40 pips] e tirar a distância de lucro [65 pips] para verificar seu comércio por rentabilidade:
Risco: Relação de Recompensa = Tire a Distância de Lucro / Perda de Distância de Perda.
Winrate necessário = 1 / (1+ Risco: Relação de recompensa)
1 / (1 + 1,625) = 0,38 = 38%
O winrate necessário é menor do que o histórico winrate (38% & lt; 60%), o que significa que você pode ter o comércio com segurança.
Correlação e Risco.
A correlação é uma figura estatística que mostra em que grau dois instrumentos financeiros se movem juntos. A correlação é um número entre -1 e +1; Às vezes, a correlação está sendo exibida como porcentagem entre entre -100% e + 100% para permitir uma interpretação mais rápida da métrica.
Uma correlação de -1 significa que os dois instrumentos estão perfeitamente correlacionados negativamente. Se um activo sobe, o outro cai na mesma taxa. O gráfico mostra dois instrumentos com uma correlação de -1 & # 8211; um gráfico é a imagem espelhada do outro.
Correlação -0,5: Se o estoque A subir 1%, o estoque B cai 0,5%.
Correlação 0: não existe correlação entre dois instrumentos e eles se movem completamente independentemente uns dos outros.
Correlação +0,5: Se o estoque A aumenta 0,5%, o estoque B aumenta + 0,5%.
Correlação +1: se o estoque A subir 1%, o estoque B aumenta 1%.
Uma correlação de +1 significa que dois instrumentos se movem de forma idêntica com a mesma força e também na mesma direção.
O gráfico mostra dois preços das ações com uma correlação de +1 (+ 100%). Ambos os instrumentos se elevam e caem juntos com a mesma força. Embora uma correlação de +1 seja muito rara, muitas vezes você terá correlações próximas de +1, sinalizando dois instrumentos muito parecidos.
O que as correlações significam para sua negociação?
As correlações podem aumentar ou diminuir seu risco ao entrar em negociações. Se você comprar ou vender duas ações positivamente correlacionadas, você aumenta seu risco porque ambas as ações aumentam e caem juntas.
Uma correlação negativa pode diminuir seu risco, uma vez que os estoques (e os instrumentos) se moverão de maneiras opostas. Quando um estoque sobe, o outro cairá e, portanto, serve como algum tipo de cobertura.
Se você negociar ações, você pode usar o formulário de calculadora de correlação para comprar as correlações entre diferentes ações e se você for um comerciante de forex, a calculadora de correlação da mafa é tudo o que você precisa.
Palavra de cautela.
As correlações mudam ao longo do tempo e podem até mudar de uma correlação positiva para uma correlação negativa. O gráfico abaixo mostra o desenvolvimento do preço da S & P500 e do óleo. Como você pode ver, ambos os instrumentos foram correlacionados positivamente, mas mudaram para uma correlação altamente negativa nos últimos tempos e também tiveram momentos em que não existia correlação.
Crescimento do capital.
A "mágica" por que sua conta comercial pode crescer rapidamente é por causa do crescimento exponencial. Quando você tem um trabalho regular de 9-5, você recebe um salário constante e a renda em um mês geralmente é independente da que você recebeu no mês anterior. Na negociação, seu capital pode funcionar para você e, se você tiver um comércio vencedor, você pode arriscar uma maior quantidade de dólares em seu próximo comércio e, portanto, também obter um maior lucro. O gráfico abaixo compara o crescimento linear (azul), onde você economiza a mesma quantidade cada vez, crescimento exponencial (vermelho), onde você reinvestir seus lucros e o gráfico vermelho que simula o desempenho da negociação (risco: recompensa 2: 1 e winrate 50% ). Enquanto o gráfico linear aumentou apenas US $ 50.000, o gráfico exponencial cresceu para US $ 280.000 eo gráfico de negociação para US $ 200.000. Todos os três gráficos são baseados em um investimento inicial de US $ 10.000 e uma taxa de crescimento de 2%.
Por que os comerciantes aparecem: aleatoriedade, independência e tamanho da amostra.
Randomness, Independence e Sample-Size-Thinking são três dos principais conceitos estatísticos que os comerciantes ficam totalmente errados e são os principais motivos pelos quais eles interpretam completamente o desempenho comercial deles.
Aleatoriedade.
Randomness significa que a distribuição entre ganhar e perder trades é completamente aleatória no curto prazo.
Independência.
O conceito de independência significa que um comércio é completamente independente do anterior. Se o seu último comércio foi um vencedor, não tem nenhum impacto no resultado do seu próximo comércio.
Sample-Size-Thinking.
Ambos, o conceito de aleatoriedade e independência estão sendo mal interpretados pelos comerciantes porque não entendem o conceito mais importante: tamanhos de amostra estatisticamente significativos. O erro que os comerciantes costumam fazer é que eles julguem seu sistema de negociação com base no resultado de apenas um punhado de negócios.
Já vimos acima que é mais provável ter 2 vencedores em uma linha do que 3, mas as estatísticas apenas fornecem informações significativas se você analisar um tamanho de amostra suficientemente grande. Portanto, não tome decisões prematuras se seu sistema comercial é "bom" ou "ruim" após 10 ou 20 negociações, mas faça 100 negociações com as mesmas regras e depois analise seu desempenho.
Conclusão: O guia de matemática para comerciantes é tudo o que você precisará.
Considerando que não entender ou estar ciente de como as matemáticas e as estatísticas funcionam na negociação irá deteriorar significativamente sua vantagem geral, você não precisa obter o seu grau de mestrado comercialmente lucrativo. Na maioria dos casos, é suficiente se um comerciante aplicasse algum senso comum ao negociar. Com os conceitos neste guia de matemática para os comerciantes, você é bom para ir e inclui todos os princípios matemáticos e estatísticos que você sempre precisará em sua negociação.
Se você quiser ver como diferentes parâmetros de negociação, como risco: razão de recompensa, winrate e% - risk interagem, você pode baixar nossa ferramenta gratuita de Trade Analytics.
o que você quer fazer depois?
Sem comentários.
Publicar uma resposta Cancelar resposta.
Links Rápidos.
Somos dois caras da Alemanha que ficaram cansados dos 9-a-5 e embarcaram na jornada de toda a vida, trocando e viajando onde e quando quisermos.
Estamos apaixonados por devolver, pois não estaríamos perto de onde estamos hoje, sem a ajuda de outros comerciantes veteranos que nos ajudaram no início.
Se você considerar se juntar à nossa comunidade, nós nos sentimos honrados com sua confiança e teremos certeza de que cada minuto livre que tivermos será gasto para fazer com que seu investimento valha a pena.
Disclaimer de Risco.
Ebook de ação de preço (GRATUITO)
Digite seu e-mail e obtenha acesso imediato ao ebook de ação de preço.
No comments:
Post a Comment